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Construindo sistemas de negociação algorítmica (eBook, PDF)

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Detalhes do produto Verlag: John Wiley & amp; Sons Seitenzahl: 288 2018 Englisch ISBN-13: 9781118778913 ISBN-10: 111877891X Best. Nr .: 41076987.

Transição para o tempo integral 33 PARTE II SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 41 CAPÍTULO 5 Testando e avaliando um sistema de negociação 43 CAPÍTULO 6 Análise preliminar 53 CAPÍTULO 7 Análise detalhada 61 CAPÍTULO 8 Projetando e desenvolvendo sistemas 71 PARTE III DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA 77 CAPÍTULO 9 Desenvolvimento estratégico.

Objetivos e objetivos 79 CAPÍTULO 10 Idéia de negociação 83 CAPÍTULO 11 Falar sobre dados 93 CAPÍTULO 12 Testes limitados 103 CAPÍTULO 13 In.

Análise de Avanço 115 CAPÍTULO 14 Análise e Incubação de Monte Carlo 129 CAPÍTULO 15 Diversificação 133 CAPÍTULO 16 Dimensionamento de Posição e Gestão do Dinheiro 139 CAPÍTULO 17 Documentando o Processo 147 PARTE IV CRIANDO UM SISTEMA 153 CAPÍTULO 18 Objetivos, Inicial e Caminhada.

Testes em frente 155 CAPÍTULO 19 Teste e incubação de Monte Carlo 163 PARTE V CONSIDERAÇÕES ANTES DE VIVER 175 CAPÍTULO 20 Dimensionamento de conta e posição 177 CAPÍTULO 21 Psicologia de negociação 187 CAPÍTULO 22 Outras considerações antes de entrar em vigor 195 PARTE VI MONITORANDO UMA ESTRATÉGIA VIVA 203 CAPÍTULO 23 Os Ins e Outs of Monitoring a Live Strategy 205 CAPÍTULO 24 Tempo real 219 PARTE VII CONTATOS CAUSÁRTICOS 233 CAPÍTULO 25 Delírios de Grandeza 235 Conclusão 243 APÊNDICE Um exemplo de troca de macaco, Código de linguagem fácil da TradeStation 247 APÊNDICE B Estratégia da noite do euro, formato de linguagem fácil da TradeStation 255 APÊNDICE C Euro Day Strategy, TradeStation Easy Language Format 259 Sobre o site Companion 263 Index 265.

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Ebook de Kevin Davey - comerciante premiado.

Neste Ebook, o criador Kevin Davey mostra seus segredos sobre como desenvolver sistemas de negociação que geram retornos enormes. Kevin Davey explica e demonstra passo a passo todo o processo sobre a criação de sistemas de negociação. Existem regras no mercado, então todas as configurações do sistema devem ser bem desenvolvidas e atualizadas com as atuais condições de mercado.

O Ebook de Kevin Davey inclui também:

Como atualizar seus próprios sistemas de negociação Saiba mais sobre os sistemas, que estão no Campeonato Mundial de Negociação Como criar sistema para qualquer idéia comercial, passo a passo. Teste seu sistema comercial. Orientação pro e conselhos práticos.

Em conclusão, se você está tentando desenvolver sistemas de negociação, este ebook irá ajudá-lo muito. Não é tão simples criar sistemas operacionais de trabalho. Kevin Davey é comerciante profissional comprovado, então este livro pode ser muito útil para que todos entendam melhor as regras para o desenvolvimento e como o sistema funciona perfeitamente. Ele vai compartilhar todos os segredos!

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- O Ebook é com 288 páginas.

- Dados de mercado para tendências estatísticas, que podem ajudá-lo para o seu novo sistema de negociação.

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Direitos autorais e cópia; 2018 Kevin J. Davey. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Kevin J. Davey.

Publicado Online: 20 JUN 2018 08:51 PM EST.

ISBN da ISBN: 9781118778913.

ISBN: 9781118778944 online.

Sobre este livro.

Desenvolva seu próprio sistema comercial com orientação prática e parecer especializado.

Na construção de sistemas de negociação algorítmica: a jornada de um comerciante da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Training, o comerciante premiado Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma ideia, estabelecendo pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema, e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o simulador Monte Carlo de Davey e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais.

Uma abordagem puramente discricionária para negociação geralmente se decompõe a longo prazo. Com dados de mercado e estatísticas facilmente disponíveis, os comerciantes optam cada vez mais por empregar um sistema de negociação automatizado ou algorítmico - o suficiente para que os negócios algorítmicos agora representam a maior parte do volume de ações. Construir sistemas de negociação algorítmica ensina como desenvolver seus próprios sistemas visando as flutuações do mercado e a impermanência do mesmo algoritmo mais efetivo.

Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de negociação da Copa do Mundo Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software ou plataformas populares Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais Dados do mercado de minas para tendências estatísticas que pode formar a base de um novo sistema.

Os padrões de mercado mudam, e também os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, por isso a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em constante evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos.

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Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.

Muitos comerciantes que tentam a negociação de sistemas já tiveram dificuldade em negociação discricionária ou manual. A maioria dessas pessoas eventualmente reconhece o benefício de negociar um sistema com regras bem definidas - um sistema que já funcionou bem no passado. É bom saber que uma abordagem comercial funcionou historicamente, mas, como com todas as coisas relacionadas à negociação, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Infelizmente, muitas pessoas que tentam operações sistemáticas / algorítmicas / mecânicas / baseadas em regras pela primeira vez trazem uma grande quantidade de bagagem que eles adquiriram em seu método anterior. Dependendo das noções pré conceituadas que trazem para negociação mecânica, esses novos comerciantes sistemáticos podem encontrar muita frustração e problemas.

Muitas vezes, por exemplo, os comerciantes sempre testarão com alguns conceitos básicos, como sempre fechando ao final do dia. Isto é o que eles costumavam ser comerciante discricionário ou manual e, portanto, nunca pensam em testar idéias fora da sua antiga zona de conforto. Talvez a remoção dessas regras de "conforto" melhore dramaticamente o desempenho.

Neste artigo, examinarei três itens comuns que os novos comerciantes sistemáticos testarão e verá como esses itens realmente funcionam quando são submetidos a testes rigorosos.

Regras básicas.

Em todos os testes que se seguem, testarei em 7 mercados diferentes, em uma variedade de commodities:

Trigo (W) 10 Year Treasury Notes (TY) Lean Hogs (LH) Dólar Australiano (AD) Óleo de Aquecimento (HO) Algodão (CT) e-mini Nasdaq (NQ)

Escolhi estes aleatoriamente, um de cada grande grupo de mercado. O período de teste será de 1/1/2007 a 31/12/2018, um período de 5 anos que inclui alguns mercados silenciosos e muito caóticos.

Finalmente, assumirei comissões de 5 turnos de rodada e $ 30 em turno. O deslizamento de US $ 30 pode ser excessivo, mas sempre achei que é melhor ser conservador do que subestimar a derrapagem. Prefiro não ficar decepcionado em tempo real com uma derrapagem maior do que o esperado.

O sistema.

Vou usar uma estratégia extremamente simples para os testes que estou executando: uma simples descoberta baseada em preços de fechamento. O sistema é sempre longo ou curto, e entrará na próxima barra aberta, por muito tempo se o fechamento for o fechamento mais alto das barras X passadas, e curto se o fechamento do menor fechamento das últimas barras X. Uma versão do sistema sempre sai no final do dia, e a outra versão é um sistema de swing. X variará de 5 bares a 100 bares.

Aqui está o código para a versão swing, Estratégia A:

Aqui está o código para a versão comercial do dia, Estratégia B:

Dia ou noite?

Como a maioria dos mercados atualmente funciona quase 24 horas, podemos enfrentar problemas ao testar historicamente, como muitos mercados trocaram horas de "poço" há anos. Por causa disso, e porque a maior parte do volume é durante essas horas de poço tradicionais, usarei os tempos de sessão do poço antigo, mas ainda uso dados eletrônicos de negociação.

Sair 1 minuto antes de fechar.

Se você usa Tradestation para testar, você pode estar familiarizado com sua palavra-chave "setexitonclose". Esta é uma função pura para backtesting, mas na negociação ao vivo a ordem é enviada após o fechamento do mercado, tornando-o ineficaz. Então, eu configurei as sessões personalizadas acima para sair 1 minuto antes do tempo de fechamento antigo. Então, eu sei que minha estratégia irá sair corretamente e, portanto, funcionará em backtest e em tempo real.

Informação pré-teste final.

Agora que temos tudo corretamente configurado, é hora de executar alguns testes. Para cada instrumento dado acima, vou executar testes com 5, 15, 30, 60, 120 e barras diárias. Isso nos dá 7 instrumentos x 6 tamanhos de barras = 42 testes. Então, para cada teste, executarei o comprimento de fuga X de 5-100 em passos de 1, que produz 96 iterações por teste. Uma vez que estou executando duas estratégias em geral, estou executando 42 x 96 x 2 = 8,064 conjuntos de desempenho únicos.

Para cada um dos 42 testes para cada estratégia, vou registrar o melhor Lucro Líquido (fora das 96 iterações) e a redução máxima correspondente (se o melhor Lucro Líquido for maior que zero). Para cada um dos 42 testes, também registro a porcentagem de iterações que são lucrativas.

Todos os testes que estão sendo executados são mostrados graficamente na Figura 3.

Perguntas para responder.

Uma vez executados todos os testes, vou ver se posso responder as três perguntas abaixo. Essas questões estão diretamente relacionadas aos desejos de muitos comerciantes diários discricionários.

Muitos comerciantes adotam estratégias que são iguais em vários instrumentos. Um exemplo disto é a negociação de ações de preço - muitos sentem que os princípios da ação de preços se mantêm em todos os instrumentos. Então, quando esses comerciantes testam algoritmos, uma demanda é que uma estratégia é viável somente se for rentável em muitos instrumentos. Pergunta: a rentabilidade do mercado múltiplo é um requisito razoável? A maioria dos comerciantes do dia precisam estar no final do dia. Pergunta: Forçar uma saída no final de cada dia melhorar ou diminuir o desempenho da estratégia? Muitos comerciantes do dia tentam ir para o tamanho de barra menor (mais curto) possível. A teoria é que os negócios serão mais freqüentes, as perdas serão menores, e as saídas serão mais sensíveis às condições do mercado. Pergunta: Que tipo de impacto o tamanho da barra tem no desempenho?

Antes de chegar aos resultados, devo salientar que este é um estudo, com duas estratégias, em apenas sete mercados. Assim, as conclusões que eu alcanço não podem aguentar todos os mercados e podem ser diferentes para diferentes estratégias. Mas acho que as conclusões provavelmente se mantêm em geral.

Os resultados de todos os 8.046 testes de desempenho são mostrados na Tabela 1 para a Estratégia de A do Balanço A e Tabela 2 para a Estratégia intradía B. Eu me referirei a esses resultados enquanto discuto cada uma das três questões.

1. É rentável em vários instrumentos um requisito razoável?

Os números 4 e 5 mostram o melhor lucro líquido do caso para a versão swing e intraday da estratégia. Com uma exceção notável (o comércio de intrusão a óleo de aquecimento), o que é bom em um mercado geralmente é bom em outro mercado. Embora o lucro máximo varie de mercado de mercado, todos os mercados de swing são rentáveis ​​e todos, exceto um dos mercados intradiários, não são rentáveis. Isso deve dar-lhe alguma confiança de que a estratégia é sólida (ou não). Claro, isso não significa que a estratégia seja negociável em cada mercado, já que estou olhando apenas o lucro líquido máximo com base na otimização. Mas, claramente, a Estratégia B intradia não é viável na maioria dos mercados.

Assim, os resultados mostram que, de forma rentável, em vários mercados é possível, mesmo com um instrumento marcadamente diferente, sugerindo que é realmente um requisito válido.

2. Está saindo no final do dia (negociação intradiária) uma boa idéia?

A Figura 5 mostra a resposta alta e clara - a resposta é não. Você ganhará mais lucro por negociação bancária. Infelizmente, isso também pode significar suportar mais reduções, mas pense nisso assim: o mercado "paga" as pessoas para realizarem a noite e os fins de semana e assumir esse risco.

3. Os prazos mais curtos são melhores?

Uma vez que a Estratégia A é claramente a melhor estratégia, usarei esses resultados para analisar o impacto do comprimento da barra (prazo). Isso é mostrado na Figura 6, onde eu olho para a porcentagem de iterações que foram lucrativas para cada combinação de tamanho de instrumento e barra. Assim, por exemplo, o trigo com barras de 5 minutos mostra que 62% das iterações foram lucrativas (denotadas com um círculo vermelho na Figura 6). Isso significa que, enquanto eu variava o comprimento de fuga de 5 para 100 em incrementos de 1 (96 iterações totais), 60 dessas execuções resultaram em um resultado final lucrativo. Obviamente, o melhor caso é 100% - onde não importa o valor que você usa para o comprimento de fuga, o resultado final é positivo.

Os resultados da Figura 6 mostram que, em geral, a rentabilidade aumenta à medida que o comprimento da barra aumenta, embora esse efeito não seja muito pronunciado e não seja válido para todos os instrumentos. Isto é confirmado pelos resultados da Figura 4, onde o Lucro Líquido máximo geralmente aumenta com o aumento do período do bar, mas não dramaticamente.

Porque isto é assim? A rentabilidade pode ser melhor à medida que o período da barra aumenta, uma vez que o ruído aleatório do mercado desempenha um papel menor em barras de período mais longo (ou seja, a verdadeira tendência é mais facilmente observada em barras de períodos maiores). Naturalmente, a retirada também deve ser considerada ao olhar o tamanho da barra, mas neste estudo, isso não parece mudar muito com o tamanho do bar.

Conclusão.

Os resultados com esta estratégia simples levam a três conclusões:

Procurar-se com lucro em vários mercados, como uma confirmação de uma estratégia, é realmente possível. Swing trading provavelmente é mais rentável do que a negociação intradiária. Os prazos mais longos geralmente são superiores aos curtos períodos de tempo, mas isso não é um efeito importante.

Claro, fiz essas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou os mercados fossem diferentes? E se diferentes anos fossem usados ​​para o período do teste? As conclusões aqui alcançadas ainda são válidas? Examinarei essas questões na Parte 2.

Se você quiser saber mais sobre a construção de sistemas de negociação, certifique-se de obter uma cópia do meu último livro, Building Winning Algorithmic Trading Systems.

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Sobre o Autor Kevin Davey.

Kevin Davey é um comerciante profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de "Construindo sistemas de negociação algorítmica: uma viagem do comerciante da mineração de dados para simulação de Monte Carlo para negociação ao vivo" (Wiley Trading, 2018.). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três Campeonato Mundial de Futuros Trading Championships® consecutivos usando sistemas de negociação algorítmica.

Seu site, kjtradingsystems, fornece assessoria de negociação, sinais comerciais e vídeos e artigos gratuitos de negociação. Ele escreve extensivamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como "Market Master" no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2018).

Ativo nas redes sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores do Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA de segundo plano, ele é um comerciante independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e desenvolve estratégias de negociação algorítmicas.

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Trading The Equity Curve & # 038; Além.

Obrigado Kevin pelo excelente artigo! Estou procurando por 5 a 10 instrumentos de futuros não correlacionados. Os que você usou em seu teste seriam uma boa cesta para eu usar ou você sugeriria alguns outros?

À procura de futuros com o mesmo tipo de requisitos de margem que o S & amp; P emini.

Obrigado pelos comentários gentis, Rob. Você pode abordar a questão da não-correlação de algumas maneiras. Você menciona a troca de instrumentos diferentes, o que é muito válido. Você também pode trocar diferentes prazos e estratégias diferentes. Muitas vezes, apenas tendo uma estratégia & # 8220; diferente & # 8221; Em 1 ou 2 formas da estratégia original, será uma boa diversificação.

Não importa como você faça isso, você pode medir a diversificação através de uma análise de correlação, ou através de uma combinação de curvas de equidade. Uma curva de equidade mais suave, por exemplo, geralmente resulta de estratégias não correlacionadas.

OK, mas você perguntou sobre apenas mercados não correlacionados. Como eu faria isso? I & # 8217; d olhar para pegar 1 ou 2 instrumentos de cada um dos principais grupos:

Agricultura e carnes.

Se você fizer isso, você deve ter uma boa cesta diversificada para negociar. Claro, há momentos em que tudo se correlaciona (pense Crisis Financeira de 2008), mas as cestas geralmente são bastante boas.

Obrigado senhor, eu realmente aprecio sua resposta. Pela maneira, ótimo livro!

Obrigado, Rob! Eu aprecio isso !!

Quaisquer conclusões feitas a partir deste artigo estão atormentadas pelo viés de mineração de dados. Além disso, o período de tempo escolhido sugere um viés de snooping de dados, o que significa que um período de tempo diferente poderia produzir resultados diferentes. A escolha de instrumentos constitui um viés de seleção. Aqui você tem um artigo atormentado pela mineração de dados, snooping de dados e viés de seleção. Eu me pergunto se o autor está ciente desses problemas.

Oi Alex & # 8211; Obrigado pelo comentário.

No final do artigo, eu declaro: & # 8220; Claro, fiz estas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou os mercados fossem diferentes? E se diferentes anos fossem usados ​​para o período do teste? As conclusões aqui alcançadas ainda são válidas? # 8221; Portanto, é perfeitamente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que eu era bastante franco sobre isso.

Claro, uma coisa importante a ter em mente é que eu mostro os resultados do lucro líquido máximo um pouco, e esses tipos de resultados são muito, muito pouco prováveis, ter no futuro. Eles são otimizados, afinal. Eu deveria ter feito isso mais claro no artigo. Eu acho que o ponto mais interessante é que, muitas vezes, mesmo o lucro do melhor caso é francamente terrível.

Obrigado novamente por ter tido tempo para responder.

& # 8220; Portanto, é perfeitamente possível que as conclusões alcançadas sejam diferentes para diferentes instrumentos e diferentes períodos de tempo. Eu acredito que eu era bastante franco sobre isso. & # 8221;

É certo que eles serão diferentes e, desde que você admitiu isso na frente, eu me pergunto, qual era o objetivo deste exercício? Para mostrar o que exatamente para quem? Não entendi. Eu gasto tempo para ler o artigo apenas para descobrir que nenhuma conclusão é certa disso. Se essa é a maneira de tratar os leitores, bem, você conseguiu seu objetivo.

Eu li muito bons artigos neste site por outros autores dos quais eu ganhei algo. Eu não acho que este artigo mereceu este lugar porque seus pressupostos questionam suas conclusões. Nós, como comerciantes, não temos tempo para isso. Isso é ruído, não é um artigo útil. Desculpe, mas esta é a verdade.

Eu totalmente discordo, Alex. O artigo mostra um método de análise que você poderia tomar para alcançar as respostas que você procura. Isso pode ser replicado com outros mercados e outras estratégias. Caso você esteja aqui para aprender sobre o desenvolvimento do sistema de negociação, isso pode ser muito educacional. Se você já sabe tudo isso, Alex, então, chute para mim porque você está aqui em primeiro lugar.

Obrigado pelo excelente artigo! Eu acho que as questões que surgiram com ele são muitas, como você afirmou acima, pode ser usado como uma base forte para desenvolver o conceito simples descrito.

Estou feliz por ter achado útil, Marco!

Sendo um pouco difícil em Kevin aren # 8217? T? Concedido, foi apenas mais de quatro anos de dados. No entanto, demonstrou resultados variados com diferentes períodos de tempo e tempos de espera. Depende de você explorar mais.

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